월 적립금과 기간을 설정하고 최대 5개 종목의 과거 수익률을 한 번에 비교하세요. 레버리지 ETF, 빅테크, 배당 ETF 모두 지원.
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이 도구는 '매월 일정액을 과거에 적립했다면(DCA) 지금 얼마가 됐을까'를 실제 과거 주가로 재현합니다. 최대 5 개 종목을 한 번에 비교하고, 배당 재투자(DRIP) 토글로 배당까지 반영할 수 있습니다. 아래에서 계산 단계, 실제 숫자 예시, 한국 거주자의 세금 맥락, 그리고 백테스트를 볼 때 흔히 하는 실수를 차례로 설명합니다.
백테스트는 선택한 기간의 각 월마다 입력한 적립금만큼을 그 달 가격에 사들이는 것으로 시뮬레이션합니다(소수 주식까지 누적). 핵심은 배당 재투자 토글입니다. DRIP ON 이면 배당·분할이 이미 반영된 수정 주가(Adj. Close)로 매수해 '총수익률'을 그대로 따라가고, DRIP OFF 이면 배당 미반영 종가(Close)로 매수한 뒤 배당이 나올 때마다 현금으로 따로 쌓아 둡니다. 그래서 OFF 의 최종 가치는 '보유 주식 평가액 + 누적 배당 현금'이고, 받은 배당 총액도 별도로 표시됩니다. 같은 종목·기간이라도 ON 이 OFF 보다 높게 나오는 차이가 바로 배당 재투자 효과입니다.
월 50 만원을 10 년간 적립하면 원금은 50 만 × 120 개월 = 6,000 만원입니다. 만약 그 기간 종목의 연평균 수익률(CAGR)이 약 10% 였다면 최종 가치는 대략 1 억원대에 이를 수 있습니다. 여기서 주의할 점은 적립식이라 돈마다 투자 기간이 다르다는 것 — 첫 달 넣은 50 만원은 10 년을 굴렀지만 마지막 달 50 만원은 한 달밖에 못 굴렀습니다. 그래서 이 도구가 보여주는 CAGR 은 '한 번에 6,000 만원을 넣었을 때'가 아니라 적립 전체에 대한 근사값이며, 일시 투자(거치식)의 수익률과 직접 비교하면 안 됩니다. 함께 표시되는 최대낙폭(MDD)은 투자 도중 전 고점 대비 가장 깊게 빠졌던 구간으로, '이 손실을 견딜 수 있었겠는가'를 가늠하는 지표입니다.
이 백테스트 결과는 모두 세전·수수료 제외 값이라는 점을 기억해야 합니다. 실제로 미국 주식·ETF 에 투자해 매도하면 차익에 해외주식 양도소득세 22%(연 250 만원 기본공제 후)가 붙고, DRIP OFF 로 받은 배당에는 미국 15% 원천징수 + 한국 배당소득세 15.4% 구조가 적용됩니다. 즉 화면의 최종 수익률은 '이론상 최대치'에 가깝고, 세금·매매 수수료·환전 스프레드를 빼면 실수령은 더 낮아집니다. 특히 배당 재투자(DRIP ON) 결과는 배당이 자동 재투자된다고 가정하지만, 한국 계좌에서는 배당받을 때마다 세금이 먼저 떼이므로 현실의 재투자액은 그만큼 줄어듭니다. 정확한 세후 비교는 '양도세 계산기'로 보완하세요.
가장 흔한 실수는 과거 수익률을 미래로 외삽하는 것입니다. 특정 종목이 지난 10 년 연 20% 였다고 앞으로도 그럴 거란 보장은 없고, 짧은 호황기만 잘라 백테스트하면 결과가 과장됩니다(생존자 편향). 두 번째는 레버리지 ETF 를 장기 백테스트하며 들뜨는 것 — TQQQ 같은 일일 3 배 ETF 는 횡보장에서 가치가 갉아먹히는 '변동성 끌림'이 있어 단순 3 배가 되지 않습니다. 세 번째는 MDD 를 무시하는 것으로, 최종 수익률만 보고 -50% 구간을 견딜 자신이 없으면 그 전략은 실전에서 무너집니다. 활용 팁으로, 같은 기간에 여러 종목을 나란히 비교하고 DRIP 토글을 켜고 꺼 보며 '배당 재투자가 장기 성과에 얼마나 기여하는지'를 직접 확인하면 좋습니다.
QQQ(1×) · QLD(2×) · TQQQ(3×)를 같은 조건으로 비교해 레버리지 배율별 수익과 낙폭 위험을 직관적으로 파악할 수 있습니다.
테슬라·엔비디아 같은 개별 종목과 QQQ·SPY 인덱스를 같은 금액으로 비교해 집중 투자 대비 분산 투자 효과를 확인할 수 있습니다.
장기 적립식 투자가 실제로 어떤 성과를 냈는지 역사적 데이터로 검증하고 자신의 투자 전략을 점검할 수 있습니다.
과거의 실제 주가 데이터로 '그때 이 전략을 썼다면 결과가 어땠을까'를 검증하는 방법입니다. 본 도구는 특정 종목에 매월 일정 금액을 적립식으로 투자했을 때의 과거 수익률·최대낙폭·CAGR을 계산합니다. 실제 매매 없이 전략을 사후 검증할 수 있어 투자 아이디어를 점검하는 데 유용하지만, 과거 성과가 미래를 보장하지 않는다는 한계를 항상 염두에 둬야 합니다.
Yahoo Finance의 수정 주가(Adjusted Close)를 사용하며 24시간 단위로 캐시됩니다. 수정 주가는 배당 재투자와 주식 분할이 모두 반영된 가격이라 장기 투자 성과를 가장 정확하게 보여줍니다. 다만 Yahoo 데이터는 비공식이며 일부 종목·기간에 오차나 누락이 있을 수 있고, 상장폐지·합병된 종목은 조회되지 않습니다. 정밀한 분석에는 증권사·공식 데이터로 교차 검증을 권장합니다.
ON이면 배당·분할이 반영된 '수정 주가'로 계산해 배당을 자동 재투자한 총수익률을 보여줍니다. OFF면 배당 미반영 '일반 종가'로 평가하고 받은 배당을 현금으로 따로 누적합니다. SCHD·O 같은 고배당 종목은 두 결과의 차이가 크고, QQQ처럼 배당이 거의 없는 종목은 차이가 작습니다. 장기 실제 성과를 보려면 보통 재투자 ON이 현실에 더 가깝습니다.
MDD(Maximum Drawdown)는 투자 기간 중 전 고점 대비 가장 크게 떨어진 비율입니다. 예를 들어 평가액이 1억까지 올랐다가 6천만원으로 빠지면 MDD는 −40%입니다. 수익률(CAGR)이 같아도 MDD가 큰 전략은 하락기에 심리적으로 버티기 어려워 중간에 손절할 위험이 큽니다. 레버리지 ETF(TQQQ 등)는 MDD가 −80%를 넘기도 하므로, 수익률과 함께 반드시 확인해야 할 위험 지표입니다.
TQQQ·QLD 같은 레버리지 ETF는 '일간' 수익률의 2~3배를 추종합니다. 변동성이 클수록 변동성 감쇠(Volatility Decay) 현상이 누적돼 장기 성과가 '기초지수 수익률 × 배율'보다 낮아질 수 있습니다. 반대로 변동 없이 강하게 우상향하는 구간에서는 원배수를 크게 초과하기도 합니다. 즉 추세장에서는 유리하고 횡보·급락장에서는 불리한, 단기 트레이딩용 상품이라는 점을 이해해야 합니다.
아닙니다. 백테스트의 가장 큰 함정이 '과거 최적화'입니다. 특정 기간에 가장 잘 나온 종목·전략이 미래에도 그러리란 보장은 없으며, 오히려 과거 고수익은 그만큼 큰 변동성·위험이 동반됐을 가능성이 높습니다. 또 시작·종료 시점을 조금만 바꿔도 결과가 크게 달라집니다(시점 편향). 백테스트는 전략의 '성격(변동성·낙폭·복리 효과)'을 이해하는 도구이지, 미래 수익을 예측하는 도구가 아닙니다.
적립식이라도 시작·종료 시점이 결과를 크게 좌우합니다. 예컨대 2000년 닷컴버블 직전이나 2008년 금융위기 직전에 시작했다면 같은 종목도 한동안 마이너스였습니다. 이를 '시점 편향'이라 하며, 한 구간의 결과를 일반화하면 안 됩니다. 여러 시작 연도로 나눠 비교하거나, 적립 기간을 길게(10년 이상) 잡으면 시점 편향이 줄어듭니다. 본 도구로 기간을 바꿔가며 결과의 민감도를 확인해보세요.
네. BTC-USD를 선택하면 비트코인을, 테슬라·엔비디아·애플 같은 티커를 입력하면 개별 종목을 ETF와 같은 조건으로 비교할 수 있습니다(최대 5종목). 단 비트코인은 변동성이 극도로 크고, 개별 종목은 인덱스보다 집중 위험이 높습니다. 또 상장 기간이 짧은 종목은 비교 가능한 과거 데이터가 제한적이라, 같은 시작 시점으로 맞춰야 공정한 비교가 됩니다.
아니요. 본 백테스트는 양도세(해외 22%), 배당소득세, 환전 수수료, 매매 수수료를 반영하지 않은 '세전·비용 전' 결과입니다. 실제 한국 거주자의 순수익은 표시된 값보다 낮으며, 특히 매도 차익이 큰 경우 22% 양도세의 영향이 상당합니다. 따라서 본 도구의 결과는 전략 간 '상대 비교'에 적합하고, 실제 손에 쥐는 절대 금액은 세금·비용을 따로 차감해 추정해야 합니다.
추천하지 않습니다. 본 도구는 정보 제공 목적의 시뮬레이션이며 특정 종목을 권유하지 않습니다. 레버리지 ETF는 변동성 감쇠와 −80%급 낙폭 위험이 있어 장기 적립용으로는 부적합하다고 일반적으로 평가됩니다. 백테스트에서 과거 수익이 높게 나오더라도, 그 이면의 최대낙폭과 변동성을 반드시 함께 보고 본인의 위험 감내 수준에 맞는지 스스로 판단해야 합니다.
본 백테스트는 과거 데이터 기반 정보 제공용입니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 투자 결정은 본인 책임이며, 중요한 의사결정 전 전문가와 상담하세요. 데이터 출처: Yahoo Finance Adjusted Close.